Indicador de Média Móvel As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência, suavizando os dados de preço. Normalmente calculada usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. fechamento ponderado. e preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também fornecem mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivas, apenas captando as grandes tendências. Use uma média móvel com metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se a duração do ciclo pico a pico for de aproximadamente 30 dias, a média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns traders, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 a 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá em frente quando o preço ultrapassar a média móvel a partir de baixo. Seja curto quando o preço passar abaixo da média móvel a partir de cima. O sistema é propenso a percalços em diversos mercados, com o preço cruzando a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por esse motivo, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir o ruído. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usam uma média móvel mais rápida como substituto do preço de fechamento. Três Médias Móveis emprega a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para confirmar umas às outras. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de acompanhamento de tendências, reduzindo o número de serras circulares. Os canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo de alcance verdadeiro médio para filtrar cruzamentos de média móvel. O popular indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média móvel lenta da média móvel rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorções. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam diferentes ponderações para as quais os usuários precisam fazer concessões. O Painel de Indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de discussão Leia o boletim informativo Colin Twiggs Trading Diary, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Primeiro um breve comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evitar perdê-lo) com market timing livro Toms, como investir se você não puder perder. está disponível em edições impressas e Kindle / ebook. Os métodos do livro não são os mesmos discutidos neste artigo. Disponível na Amazon. A edição impressa é de 18,95 e a versão para Kindle / eBook é de 8,95. Agora, para o relatório de pesquisa livre Market Timing funciona até mesmo um sistema de média móvel simples pode bater Buy amp Hold Como parte de nossa pesquisa de timing de mercado contínuo, fizemos uma análise em sistemas móveis médios para provar errado o mercado quotexpertsquot que continuamente reivindicar mercado o timing não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para cronometrar o SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem isso. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente vencer e comprar. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho ao longo de vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que criamos é baseado em um modelo médio de 40/10 semanas, mas também discutimos os resultados de outros intervalos. A conclusão da nossa pesquisa: Market Timing funciona. Sistemas médios móveis simples venceram o Buy amp Hold e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para tempo de negociação no índice SampP500 durante um período de 43 anos, de 1960 a 2003. As várias linhas mostram o resultado da alteração dos intervalos de tempo e usando uma e duas médias móveis. . Usamos os preços semanais de fechamento de sexta-feira em vez de preços diários. Os resultados da média móvel incluem o comércio de compra mais recente, mesmo se ainda estiver aberto. As legendas dos cabeçalhos são as seguintes: BampH Retornos agregados simples de compra e retenção Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate Compra e espera Negociações O número de negociações de ida e volta Sucesso O percentual de negociações que geraram dinheiro Ganhos totais do AvgGain dividido pela negociação AvgLoss Total de dólares perdidos divididos pelas negociações MedGain A mediana da média de todas as negociações vencedoras MedLoss A média da média de todas as negociações perdidas WieghtedGain A média ponderada da média de ganhos e perdas por negociação Risco O tempo de modelos no mercado dividido pelo tempo de mercado de comprar e manter resultados de teste O melhor desempenho em um investimento de 10.000 durante o período de 43 anos veio de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias / 50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando dividimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos, mas mostram claramente que os sistemas de média móvel funcionaram muito melhor há 20 anos. Aqui está como funciona o sistema de duas médias móveis. Compre quando o preço de fechamento estiver acima da média móvel mais longa Venda quando a média móvel mais curta ficar abaixo da média móvel mais longa. Então, quando o preço de fechamento ultrapassa a média móvel de 200 dias, compramos. Venda quando o dia 50 ficar abaixo do dia 200. Não compre novamente até que o preço ultrapasse os 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA de 40w, mas o MA de 10w está abaixo dos 40W. Nesse caso, compre de volta quando o 50 dia for mais de 200 dias. No gráfico abaixo, na linha quatro, a 40/10 é a melhor combinação e a de bater e segurar, em 2,37 vezes. 68 dos negócios foram bem sucedidos e fez cerca de dois comércios por ano. Foi no mercado 69 do tempo. Quando não estavam em ações, nós demos 5 por mês / ano por estarmos em títulos de curto prazo. O 44/10 veio em segundo. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e término. Agora, vamos quebrar os 43 anos em duas seções. De 1960 a 1980, o 40/10 foi o vencedor. De 1980 a 2003, o 40/10 bateu comprar e segurar por 20. Ele estava no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 comércios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o market timing. Não fez quase tão bem ao longo dos 43 anos como o 40/10. Os 65 negócios trabalham para 1,5 por ano e apenas 45 foram bem sucedidos. Estava no mercado 66 do tempo. Agora, vamos dividir isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias teve um bom desempenho nos anos anteriores, de 1960 a 1980. Ela não se saiu tão bem nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante de nossa análise é: Um sistema simples de média móvel mecânica bate o Buy amp Hold de um fundo de índice ao longo de períodos de 20 anos e com 30 de risco a menos. Os sistemas de Média Móvel terão períodos de baixo desempenho, mas se manterão bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e os chamados especialistas continuamente reprimem o timing do mercado quando obviamente funciona? Primeiro, a maioria dos investidores não tem paciência ou confiança para negociar o mercado de ações. Eles entram em pânico quando o mercado se move contra eles, em vez de esperar pelo sinal do sistema. Eles provavelmente estão em melhor situação em um fundo mútuo, pelo menos ganhando algum dinheiro. Em segundo lugar, os investidores desinformados são a fonte de lucros para os fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre as estratégias de mercado. Além disso, eles recebem uma porcentagem dos ativos, mesmo que o investidor perca dinheiro. Muitos fundos mútuos têm mais de 100 giro de carteira a cada ano, enquanto compram e vendem freneticamente ações. Ironicamente, eles são péssimos cronometristas do mercado que negociam com dinheiro de investidores. Fato: A maioria dos fundos mútuos tem um desempenho inferior aos fundos de índice no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos têm desempenho inferior a qualquer período de 10 anos. Eles são retidos pelos custos e despesas de negociação. A conclusão óbvia: coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, compre algumas ações individuais ou gerencie uma parte de sua carteira com uma estratégia de timing comprovada. Se você está disposto a gerenciar seu próprio dinheiro e ter auto-disciplina, você não deve considerar administrar o mercado com parte do seu dinheiro para obter retornos muito melhores. Um sistema muito melhor As médias móveis são simplistas. Um modelo inteligente não poderia ser muito melhor Um sistema de média móvel, por definição, sempre fica aquém do mercado. Então, sempre compra um pouco tarde e vende tarde. O Nogales Market Alert é em tempo real e um pouco mais inteligente. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou a SampP500 em fevereiro de 829, enquanto a média móvel comprou em maio em 944. A Nogales Market Alert provavelmente venderá mais cedo também. Já que os mercados geralmente caem muito mais rápido do que eles sobem. sair cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: uma estratégia de timing de mercado inteligente pode superar muito o desempenho de um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de cronometragem combinam altos retornos com poucos negócios perdidos. Vamos comparar a melhor combinação de média móvel (40/10) com o Nogales Market Alert. Em um teste de 25 anos, 1979 a 2003, o modelo de média móvel transformou 10.000 em 125.000 em 35 negociações. A Market Alert transformou 10.000 em 450.000 em 12 negociações. A diferença no crescimento de capital entre o Nogales Market Alert e o Buy amp Hold é o resultado do crescimento do dinheiro com um retorno anual mais alto. O Market Alert ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e o Buy amp Hold ganhou 10,2. Muitas grandes corporações e investidores independentes buscam um retorno sobre o patrimônio líquido por ano e você também deveria. Isso não é irrealista. Para mais informações sobre o Nogales Market Alert, leia nosso FAQ. Explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhorar os retornos de investimento. O que a média móvel 40/10 mostra para o SampP500 a partir de janeiro de 2004? Ainda está no mercado e por isso é Market Alert. Qual você acha que vai ter um preço mais alto quando for o momento de vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCImportante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um email. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o email em seu nome. A linha de assunto do email que você enviar será Fidelity: Seu email foi enviado. Investimentos em Fundos Mútuos e Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicar em um link abrirá uma nova janela. Negociação em movimento com médias móveis Libere essa ferramenta simples, mas poderosa, para desbloquear uma grande quantidade de informações em seus gráficos. Fidelity Active Trader News ndash 21/11/2016 Análise Técnica Trader Ativo Pro Brokerage Stocks Entre todas as ferramentas de análise técnica à sua disposição. MACD. Índice de Força Relativa. Castiçais japoneses. e médias moremoving são um dos mais simples de entender e usar em sua estratégia. No entanto, eles também podem ser um dos indicadores mais significativos das tendências do mercado, sendo particularmente úteis em tendências ascendentes (ou descendentes) como a tendência de alta de longo prazo que temos experimentado desde 2009. Veja como você pode incorporar médias móveis para potencializar sua negociação proficiência. O que são médias móveis Uma média é simplesmente a média de um conjunto de números. Uma média móvel é uma série (de tempo) significa que é uma média móvel porque, à medida que novos preços são feitos, os dados mais antigos são descartados e os dados mais recentes o substituem. Um movimento normal de ações ou outras garantias financeiras pode às vezes ser volátil, girando para cima ou para baixo, o que pode dificultar um pouco a avaliação de sua direção geral. O propósito principal de mover médias é suavizar os dados que você está revendo para ajudar a ter uma noção mais clara da tendência (veja o quadro abaixo). Uma média móvel suaviza o preço. Fonte: Active Trader Pro, a partir de 15 de novembro de 2016. Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que os investidores normalmente usam. Média móvel simples (SMA). Um SMA é calculado adicionando todos os dados para um período de tempo específico e dividindo o total pelo número de dias. Se a ação XYZ fechou em 30, 31, 30, 29 e 30 nos últimos cinco dias, a média móvel simples de 5 dias seria 30. Média móvel exponencial (EMA). Também conhecido como média móvel ponderada, um EMA atribui maior peso aos dados mais recentes. Muitos comerciantes preferem usar EMAs para dar mais ênfase aos desenvolvimentos mais recentes. Média móvel centralizada. Também conhecida como média móvel triangular, uma média móvel centrada leva em conta o preço e o tempo, colocando o maior peso no meio da série. Esse é o tipo de média móvel menos comumente usado. As médias móveis podem ser implementadas em todos os tipos de gráficos de preços (por exemplo, linha, barra e castiçal). Eles também são um componente importante de outros indicadores, como Bollinger Bands. Configurando médias móveis Ao configurar seus gráficos, adicionar médias móveis é muito fácil. No Fidelitys Active Trader Pro. por exemplo, basta abrir um gráfico e selecionar indicadores no menu principal. Pesquise ou navegue para médias móveis e selecione aquela que você gostaria de adicionar ao gráfico. Você pode escolher entre diferentes indicadores de média móvel, incluindo uma média móvel simples ou exponencial. Você também pode escolher o período de tempo para a média móvel. Uma configuração comumente usada é aplicar uma média móvel exponencial de 50 dias e uma média móvel exponencial de 200 dias a um gráfico de preços. Como as médias móveis são utilizadas As médias móveis com diferentes intervalos de tempo podem fornecer uma variedade de informações. Uma média móvel mais longa (como uma EMA de 200 dias) pode servir como um valioso dispositivo de suavização quando você está tentando avaliar tendências de longo prazo. Uma média móvel menor, como uma média móvel de 50 dias, seguirá mais de perto a ação do preço e, portanto, é freqüentemente usada para avaliar padrões de curto prazo. Cada média móvel pode servir como um indicador de suporte e resistência e é freqüentemente usada como alvo de preço de curto prazo ou nível chave. Como exatamente as médias móveis geram sinais de negociação As médias móveis são amplamente reconhecidas por muitos traders como níveis de preços de suporte e resistência potencialmente significativos. Se o preço estiver acima de uma média móvel, ele pode servir como um forte nível de suporte, o que significa que o preço pode ter um tempo mais difícil caindo abaixo do nível de preço da média móvel. Alternativamente, se o preço estiver abaixo de uma média móvel, pode servir como um forte nível de resistência, significando que se a ação aumentar, o preço pode ter dificuldades para subir acima da média móvel. A cruz de ouro e a cruz da morte Duas médias móveis também podem ser usadas em combinação para gerar um poderoso sinal de negociação cruzado. O método crossover envolve a compra ou venda quando uma média móvel menor cruza uma média móvel mais longa. Um sinal de compra é gerado quando uma média móvel rápida cruza acima de uma média móvel lenta. Por exemplo, a cruz dourada ocorre quando uma média móvel, como a MME de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de 200 dias. Esse sinal pode ser gerado em uma ação individual ou em um amplo índice de mercado, como o SP 500. Usando o gráfico da SP 500 acima, o crossover mais recente foi uma cruz de ouro em abril de 2016 (veja o gráfico acima). O SP 500 ganhou cerca de 7 desde então, a partir de meados de novembro. Alternativamente, um sinal de venda é gerado quando uma média móvel rápida cruza abaixo de uma média móvel lenta. Essa morte cruzada ocorreria se uma média móvel de 50 dias, por exemplo, cruzasse abaixo de uma média móvel de 200 dias. A última morte cruzada ocorreu no início de 2016. O próximo sinal de cruzamento possível, dado que o último foi uma cruz de ouro, é uma cruz da morte. Médias móveis em ação e algumas dicas finais Como regra geral, lembre-se de que as médias móveis são normalmente mais úteis quando usadas durante tendências de alta ou tendências de baixa, e são geralmente menos úteis quando usadas em mercados laterais. De um modo geral, os estoques têm tido uma tendência de alta para a maioria dos mais de sete anos, então a teoria sugere que as médias móveis podem ser ferramentas particularmente poderosas no atual ambiente de mercado. Olhando novamente para o gráfico SP 500 (acima), você pode ver que a tendência de longo prazo está em alta. Além disso, o preço está acima da média móvel de curto prazo e da média móvel de longo prazo. Se o preço caísse do nível atual, ambas as médias móveis seriam vistas como níveis significativos de suporte. Como o gráfico demonstra, é possível que o preço permaneça acima (ou abaixo) de uma média móvel por um longo período de tempo. Claro, você não iria querer negociar apenas com base nos sinais gerados pelas médias móveis. No entanto, eles podem ser usados em combinação com outros pontos de dados técnicos e fundamentais para ajudar a formar suas perspectivas. Saiba mais A análise técnica enfoca as ações de mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual se sente mais à vontade. Como em todos os seus investimentos, você deve determinar se um investimento em qualquer título ou garantia particular é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância a risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os mercados de ações são voláteis e podem cair significativamente em resposta a acontecimentos adversos, políticos, regulatórios, de mercado ou econômicos. Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade dos artigos. Um valor percentual de utilidade será exibido quando um número suficiente de votos for enviado. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro da NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado.
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